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国内ESG主题基金情况

截至2019年12月17日,全市场ESG主题公募基金总规模为125.25亿元,包含10只产品(ETF联接基金分开计算),其中4只为指数型基金,6只主动管理基金,统计数据未包含正在发行中的博时中证可持续发展100ETF (基金代码:515090)、南方ESG主题股票基金(A:008264、C:008265)。


国内ESG主题基金情况(图1)


参考沪深300全收益指数,最近十年年化收益为3.16%,ESG主题基金具有明显的超额收益:兴全社会责任(340007),成立超过十年,年化收益为13.5%;财通可持续发展主题(000017),产品成立超过5年,年化收益达18.9%。


除此之外,国证指数公司还推出了Smart Beta以及Alpha Capture策略有机结合的特色指数,例如央视财经50指数:


该指数国证指数公司和央视财经频道联合五大高校,即北京大学、中央财经大学、复旦大学、南开大学以及中国人民大学(根据维度排序),分别从“创新、成长、回报、治理、责任”五个维度设计指标评价体系。


其中,“责任”评价体系就比较综合,不单单考察经济类指标,还涉及环境、员工、社区和消费者责任。通过一系列的选股流程后,在五个维度各精选出10只股票,组成央视50成份股,指数计算时创新地采用五个维度等权重、维度内设置权重上限的加权方式。


央视财经50指数,自2010年6月30日上市后,相对于大盘有明显超额收益,最近5年年化收益达16.07%。


国内ESG主题基金情况(图2)


在之前的文章中我们对“漂亮50”指数进行全面分析对比,央视财经50同样具有明显的优势,收益率仅次于基本面50指数。

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