2020年以来，新冠肺炎疫情蔓延、蝗灾威胁多个国家、热浪持续侵袭南极洲等事件接踵而至，不断提醒着人们可持续发展成为全球课题。中国作为全球第二大经济体，正积极推动经济转型升级实现高质量发展。在此背景下，倡导可持续发展的ESG责任投资理念日益受到社会各界的关注。近日，记者获悉，摩根士丹利华鑫基金旗下首只ESG主题基金――大摩ESG量化基金正式获批，这是该公司以实际行动推动ESG投资的重要一步，该产品将ESG投资理念与量化策略相结合，开发出了具有独创性的投资策略，有望帮助投资者取得可持续的超额回报。
近年来，ESG投资已逐步从小众的投资理念发展成较为主流的投资策略。相较于传统的财务价值评估，它将环境保护、社会责任、公司治理三项指标纳入投研中，更为全面和前瞻性地评估企业经营的可持续性及对社会价值观的影响。尤其近年来A股市场“爆雷”事件增多，ESG投资有助于提前发现企业潜在风险，帮助组合“避雷”。
海外经验表明，ESG投资在新兴市场的超额收益更明显。MSCI数据显示，截止2019年年末，MSCI新兴市场ESG领先指数过去10年年化收益率7.16%，过去3年年化回报12.64%，显示回报率在提升。同期MSCI新兴市场指数的年化收益率分别为3.68%和11.57%。业内人士认为，中国作为全球最重要的新兴市场，ESG投资的价值将日益提升。
如何将ESG理念运用到投资策略中？摩根士丹利华鑫基金立足国情，借鉴外方股东在ESG投资领域的先进经验，建立了本土化的ESG投研体系。将金融科技与ESG理念相结合，开发ESG DataLAB投研系统，能够对全市场A股进行ESG评级，对突发事件实现预警，输出ESG评价后的“负面清单”，同时构建出ESG投资策略的精选池，为投资管理提供了可靠的“排雷器”与精选库。
该产品由摩根士丹利华鑫基金数量化投资部总监余斌掌舵，他透露，在运用ESG DataLAB挑选出好公司后，将通过量化应用，从好公司里面去挑选好股票。同时结合ESG DataLAB 投研系统输出的评级原始数据，进行新因子开发、复合因子加工，与传统因子相结合，优选个股，提高组合的选股胜率，为投资人获取可持续的回报。
值得注意的是，摩根士丹利华鑫基金在ESG投研领域走在行业前列。2019年4月摩根士丹利华鑫基金正式加入UN-PRI“联合国负责任投资原则组织”，成为国内加入该组织为数不多的公募基金公司之一。而大摩ESG量化基金所使用的ESG DataLAB投研系统曾登上2019年中国金融科技先锋榜之中国公募基金智能投研先锋榜单，该ESG主题基金的发行也值市场得期待。
